مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

تعداد صفحات :۱۴

در تحقیق حاضر، توان مدل سه متغیره فاما و فرنچ (۱۹۹۳)، ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای و شبکه های عصبی مصنوعی در تبیین بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه و سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که قدرت پیش بینی کدام یک بیشتر است.متغیرهای مدل فاما و فرنچ عبارت اند از بازده مازاد بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیر وابسته بازده پرتفوی سهام. دوره زمانی ۵ ساله، از ابتدای ۱۳۸۵ تا پایان ۱۳۸۹، است. در هر بازه سه ماهه از دوره تحقیق، براساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، شرکت های نمونه به ۶ پرتفوی تقسیم و فرضیه های تحقیق برمبنای این پرتفوی ها آزمون شده است.نتایج بهدست آمده نشان می دهد که توان مدل سه متغیره فاما و فرنچ بالاتر از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است؛ همچنین، مدل های یک متغیره و سه متغیره شبکه عصبی عمکلردی بهتر از مدل های متناظر دارند.

کلید واژه: شبکه های عصبی مصنوعی، مدل CAPM، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، پیش بینی بازدهی سهام