ارزیابی مقایسه ایی مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی چند عاملی فاما و فرنچ و کارهارت درتبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ارزیابی مقایسه ایی مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی چند عاملی فاما و فرنچ و کارهارت درتبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی مقایسه ایی مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی چند عاملی فاما و فرنچ و کارهارت درتبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزیابی مقایسه ایی مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی چند عاملی فاما و فرنچ و کارهارت درتبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ارزیابی مقایسه ایی مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی چند عاملی فاما و فرنچ و کارهارت درتبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات :۲۲

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش،مقایسه نتایج مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی چند عاملی فاما و فرنچ و کارهارت درپیش بینی مازاد بازده پرتفوی است.جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای۹۲۳۴ الی ۹۲۱۴ می باشد.برای این پژوهش سه فرضیه طراحی گردیده که با استفاده از رگرسیون چندمتغیره آزمون شدند.نتایج آزمون ها نشان دادند که در دوره و نمونه مورد مطالعه سهام های برنده بیش تر مربوط به شرکت های بزرگ و رشدی بوده اند و در مقابل سهام های بازنده بیش تر مربوط به شرکت های کوچک و ارزشی می باشند .همچنین نتایجآزمون فرضیه ها حاکی از وجود یک رابطه معنادار بین عوامل صرف ریسک بازار، اندازه ، ارز و شتاب با صرف ریسک پرتفوی دارد.از طرفی شواهد بیانگر این امر است که قدرت توضیحی مدل کارهارت در پیش بینی بازده سهام بیش از مدل فاما و فرنچ است.