مقاله نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک :

تعداد صفحات :۲۵

هر مجموعه از ضرایب موجک بخشی از سری­زمانی را در مقیاس­های زمانی متفاوت در بر­دارد. پیاده­سازی تبدیل موجک، با بهره­گیری از بهترین موجک­ها در سطوح مناسب تاثیر بسزایی در نتایج تحلیل­های مالی خواهد­داشت. در این پژوهش هدف، بیان اهمیت مفهوم مقیاس-زمان و به­کارگیری فواصل زمانی متفاوت در بررسی رفتار بازارهای مالی است تا مشخص شود که آیا حذف نوفه از سری­زمانی می­تواند دقت تصمیم­گیری ما برای آینده را بالا ببرد؟ بدین منظور ابتدا ۱۶ شاخص انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران به کمک نرم­افزار R و با استفاده از تبدل موجک تا پنج سطح برای ۲۵۰ داده تجزیه کرده وسپس از تمامی آن­ها نوفه­زدایی نمودیم. در مرحله بعد دو روش برای سنجش نوفه­زدایی بکار بردیم یکی خوشه­بندی شاخص­های منتخب به روش دندروگرام و دیگری پیش­بینی سری­زمانی شاخص کل با۵۰۰ داده وبا استفاده از داده­های نوفه­زدایی شده به دو روش موجک هار و دابشیز. نتایج هر دو روش حکایت از عملکرد بهتر نوفه­زدایی با استفاده از موجک دابشیز در این سری­های زمانی داشت. هدف اصلی ما به نوعی استفاده از آنالیز موجک و نوفه­زدایی از سری­های زمانی با استفاده از آن در مباحث مالی بود.