مقاله برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادارتهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادارتهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR) دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادارتهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادارتهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادارتهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR) :

تعداد صفحات :۳۸

با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستمهای اقتصادی، هر روز ریسکهای مختلفی بر ساختار مالی مؤسسات بازرگانی اثر می گذارند(راعی و سعیدی،۱۳۸۳، ۵۸ ). روند فزاینده پدیده جهانی شدن بازارهای مالی و بین المللی شدن اقتصاد، نوآوری های مالی و خلق ابزارهای جدید مالی، همچنین رشد سرسام آور فراورده های مشتقّه، درک اثر تغییر شرایط بازار در موقعیت بنگاههای اقتصادی را پر رنگتر از گذشته جلوه داده و ریسک بازار را در کانون توجه بازیگران بازار قرار داده است. ریسک بازار، ریسکی است که منشاء آن بازار است و خود شامل طیفی از ریسکهاست؛ مانند ریسک قیمت کالاها و سهام، ریسک رونق و رکود بازار، ریسک نرخ ارز و غیره. در این تحقیق برای ارزیابی ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران، از روش ارزش در معرض خطر استفاده شده است به این منظور دوره زمانی یک روزه و سطح اطمینان ۹۹ درصد در نظر گرفته شد و برای پیش بینی نوسانات بازده از روش میانگین متحرک موزون نمایی و از میان روش‌شناسی‌های ارزش در معرض خطر، روش شبیه سازی مونت کارلو بکار گرفته شده است و در ن‌هایت از آزمون کوپیک برای پیش آزمون مدل استفاده شد.