دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله رویکرد تخمین پایدار در مدل‌سازی غیرخطی سرایت تلاطم در بازار سهام
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله رویکرد تخمین پایدار در مدل‌سازی غیرخطی سرایت تلاطم در بازار سهام دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله رویکرد تخمین پایدار در مدل‌سازی غیرخطی سرایت تلاطم در بازار سهام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رویکرد تخمین پایدار در مدل‌سازی غیرخطی سرایت تلاطم در بازار سهام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله رویکرد تخمین پایدار در مدل‌سازی غیرخطی سرایت تلاطم در بازار سهام :
تعداد صفحات :۲۱
سرایت تلاطم به‌معنی ارتباط میان بازارهای مختلف است، به‌گونه‌ای‌که تلاطم از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود. تلاطم قیمت نفت در بازارهای جهانی از جمله عواملی است که بر بازار سرمایه کشورهای دارای اقتصاد مبتنی‌بر درآمدهای نفتی تأثیر می‌گذارد. بیشتر این بازارها ویژگی حافظه بلندمدت نیز دارند که باید در مدل‌سازی و تخمین‌ها لحاظ شود. در این پژوهش، ویژگی حافظه بلندمدت در مدل BEKK لحاظ شد که یکی از اصلی‌ترین مدل‌های چندمتغیره سرایت تلاطم است و همچنین از رویکرد بوآد و کروکس (۲۰۱۰) برای تخمین پایدار مدل استفاده شد. داده‌های به‌کاررفته در تحقیق حاضر شامل بازده روزانه قیمت سهام و قیمت نفت در دوره زمانی دسامبر سال ۲۰۰۶ تا ژانویه سال ۲۰۱۲ می‌شود. نتایج تأثیرپذیری بازارهای سهام تهران و دبی از شاخص قیمت جهانی نفت در منطقه راهبردی خاورمیانه و همچنین سرایت متقابل بازار سهام دو شریک اصلی تجاری یعنی ایران و امارت واکاوی شده است و سرایت تلاطم از بازار جهانی نفت به بازار دبی و بازار تهران و همچنین سرایت تلاطم از بازار دبی به تهران تأیید شده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
