دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله رابط? بین‌دوره‌ای ریسک و بازده با استفاده از همبستگی‌های شرطی پویا و تغییرات زمانی بتا
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله رابط? بین‌دوره‌ای ریسک و بازده با استفاده از همبستگی‌های شرطی پویا و تغییرات زمانی بتا دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله رابط? بین‌دوره‌ای ریسک و بازده با استفاده از همبستگی‌های شرطی پویا و تغییرات زمانی بتا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رابط? بین‌دوره‌ای ریسک و بازده با استفاده از همبستگی‌های شرطی پویا و تغییرات زمانی بتا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله رابط? بین‌دوره‌ای ریسک و بازده با استفاده از همبستگی‌های شرطی پویا و تغییرات زمانی بتا :
تعداد صفحات :۲۹
در این مقاله مدل قیمت‌گذاری بین‌دوره‌ای، دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. همبستگی بین بازده پورتفولیوها و بازده بازار با اجرای روش همبستگی‌های شرطی پویا تخمین زده شد و بتا که در مدل بین‌دوره‌ای، ضریب ریسک‌گریزی محسوب می‌شود و در طول زمان تغییر میکند، بهکمک روش کالمن فیلتر برآورد شد. یافتههای پژوهش، ضرایب ریسک‌گریزی نسبی را در مدل قیمت‌گذاری بین‌دوره‌ای دارایی‌های سرمایه‌ای بین ۰۱۳/۰ و ۲۸/۰ (متوسط ۲۰/۰) نشان میدهد که با توجه به بی‌معنا بودن عرض از مبدأ در اکثر معادلات، میتوان گفت در بورس اوراق بهادار تهران، مدل قیمت‌گذاری بین‌دوره‌ای دارایی‌های سرمایه‌ای برقرار است. همچنین دارایی‌هایی که با تلاطم شرطی بازار همبستگی زیادی دارند، در دور بعد از بازد انتظاری کمتری برخوردارند. به بیانی، ریسک تلاطم بازار بر بازد انتظاری چنین دارایی‌هایی اثر منفی میگذارد. دارایی‌هایی که با رشد قیمت ارز همبستگی زیادی دارند، پاداش ریسک مثبتی اضافه بر پاداش ریسک بازار کسب می‌کنند، بنابراین در دور مبادلاتی بعد، بازده انتظاری بیشتری بهدست میآورند.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
