به کارگیری روش ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) در گزینش پرتفوی بهینه ی بورس کالای کشاورزی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 به کارگیری روش ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) در گزینش پرتفوی بهینه ی بورس کالای کشاورزی ایران دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد به کارگیری روش ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) در گزینش پرتفوی بهینه ی بورس کالای کشاورزی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی به کارگیری روش ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) در گزینش پرتفوی بهینه ی بورس کالای کشاورزی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن به کارگیری روش ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) در گزینش پرتفوی بهینه ی بورس کالای کشاورزی ایران :

تعداد صفحات :۱۳

چکیده مقاله:

تغییرات سطح قیمت ها از جمله مخاطراتی است که بر بازار کالاهای کشاورزی حاکم می باشد. در این راستا افرادی که در بورسکالای کشاورزی سرمایه گذاری می کنند، سعی می نمایند تا حدودی از این نوسانات مصون مانده و یا از نوسانات قیمت منتفعشوند. در مطالعه ی حاضر به ارایه ی الگوی مناسب جهت مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس کالای کشاورزی ایران پرداخته شد. به این منظور، دو روش پارامتری و نمونه برداری، بر مبنای دو شاخص واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR)مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز مربوط به معاملات انجام شده ی بورس کالای کشاورزی ایران طی سالهای ۹۳-۱۳۹۰ می باشد. بر مبنای نتایج این تحقیق، با توجه به دو رهیافت پارامتری و نمونه برداری و طول دوره ی سرمایه گذاری، پرتفوی-های متفاوتی گزینش خواهد شد. همچنین برای سرمایه گذاران با درجه ی ریسک گریزی متفاوت، پرتفوی هایی ارایه شد به طوری-که برای افراد ریسک گریزتر، متنوع تر شدن کالاهای معاملاتی در سبد سرمایه گذاری پیشنهاد شده است. نهایتا مقایسه نتایج حاصلاز روش پارامتری و نمونه برداری حاکی از برتری روش نمونه برداری نسبت به روش پارامتری می باشد.