ادبیات نظری وپیشینه فایل ریسک مدیریت وسیستماتیک وانواع ان

۲-۱

مقدمه……………………………………………… ……………………………………..

۱۲

۲-۲-

مفهوم ریسک و مدیریت آن……………………………………………… ………….

۱۲

۲-۳-

انواع ریسک……………………………………………… ……………………………..

۱۵

۲-۳-

ریسک تجاری……………………………………………… ……………………………..

۱۵

۲-۳-۲ –

ریسک غیر تجاری……………………………………………… ………………………..

۱۶

۲-۳-۳-

ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک……………………………………………… ..

۱۶

۲-۴-

انواع ریسک های مهم……………………………………………… ………………….

۱۷

۲-۴-۱-

ریسک اعتباری……………………………………………… …………………………

۱۷

۲-۴-۲-

ریسک بازار……………………………………………… ……………………………..

۱۸

۲-۴-۳-

ریسک نرخ ارز……………………………………………… ………………………….

۱۸

۲-۴-۴-

ریسک عملیاتی……………………………………………… …………………………..

۱۸

۲-۴-۵-

ریسک نقدینگی……………………………………………… ………………………….

۱۹

۲-۴-۵-۱-

ریسک تقدینگی دارایی……………………………………………… ………………….

۱۹

۲-۴-۵-۲-

ریسک نقدینگی تامین مالی……………………………………………… ………………

۱۹

۲-۴-۶-

ریسک قانونی………………………………………………………………………………………

۲۰

۲-۴-۷-

ریسک نرخ بهره……………………………………………… ………………………….

۲۱

۲-۴-۸-

ریسک کشوری ……………………………………………………………………………

۲۱

۲-۴-۹-

ریسک دولت………………………………………………………………………………

۲۱

۲-۴-۱۰-

ریسک انتقال………………………………………………………………………………

۲۱

۲-۴-۱۱-

ریسک قیمت……………………………………………………………………………..

۲۱

۲-۵-

تاریخچه بازارهای آتی…………………………………………………………………..

۲۴

۲-۶-

مطالعات انجام شده………………………………………………………………………

۲۶

۲-۷-

مطالعات اخیر………………………………………………………………………………

۲۷

۲-۸-

مطالعات داخلی……………………………………………………………………………

۲۸

۲-۹-

پوشش ریسک………………………………………………………………………………

۲۹

۲-۱۰-

مزایا و معایب پوشش ریسک……………………………………………………………

۳۲

۲-۱۱-

پوشش ریسک رقبا………………………………………………………………………..

۳۲

۲-۱۲-

سایر نکات………………………………………………………………………………….

۳۲

۲-۱۳-

تعریف ایزار مشتقه………………………………………………………………………..

۳۳

۲-۱۴-

ویژگی های قرارداد آتی…………………………………………………………………

۳۹

۲-۱۵-

فعالان بازار آتی…………………………………………………………………………….

۴۲

۲-۱۶-

اهداف پوشش ریسک…………………………………………………………………….

۴۴

۲-۱۷-

چگونگی پوشش ریسک با استفاده از آتی ها………………………………………..

۴۶

۲-۱۸-

تئوریهای پوشش ریسک…………………………………………………………………

۴۶

۲-۱۸-۱-

نرخ بهینه پوششی ریسک…………………………………………………………………

۴۶

۲-۱۸-۲-

تئوری سنتی یک به یک ( ساده یا کامل) …………………………………………….

۴۷

۲-۱۸-۳-

نظریه بتا برای پوشش ریسک…………………………………………………………….

۴۸

۲-۱۸-۴

تئوری پورتفوی پوشش ریسک…………………………………………………………

۴۹

۲-۱۸-۴-۱

حداقل کردن واریانس……………………………………………………………………..

۴۹

۲-۱۸-۴-۲

حداکثر کردن مطلوبیت……………………………………. ……………………………..

۵۰

۲-۱۸-۵-

نرخ بهینه پوششی میانگین – واریانس……………………………………………………

۵۲

۲-۱۸-۶-

نرخ پوششی حداقل سازی ضریب جینی توسعه یافته متوسط………………………..

۵۳

۲-۱۸-۷-

نرخ بهینه پوشش میانگین………. ……………………………………………………. ….

۵۴

۲-۱۸-۸-

نرخ بهینه پوششی حداقل نیمه واریانس تعمیم یافته…………………………………….

۵۴

۲-۱۸-۹-

نرخ بهینه پوششی میانگین – نیمه واریانس تعمیم یافته…………………………………

۵۵

۲-۱۸-۱۰-

نرخ پوشش شارپ………………………………………………………………. ………..

۵۶

۲-۱۸-۱۱-

پوشش ریسک ایستا و پویا………………………………………………………………..

۵۷

۲-۱۹-

منافع پوشش ریسک……………………………………………………………………….

۵۷