مدل میانگین ارزش در معرض ریسک، بهینه سازی سبد سهام: روشی مبتنی بر مدل های تحلیل پوششی داده ها با داده های منفی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مدل میانگین ارزش در معرض ریسک، بهینه سازی سبد سهام: روشی مبتنی بر مدل های تحلیل پوششی داده ها با داده های منفی دارای ۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدل میانگین ارزش در معرض ریسک، بهینه سازی سبد سهام: روشی مبتنی بر مدل های تحلیل پوششی داده ها با داده های منفی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مدل میانگین ارزش در معرض ریسک، بهینه سازی سبد سهام: روشی مبتنی بر مدل های تحلیل پوششی داده ها با داده های منفی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مدل میانگین ارزش در معرض ریسک، بهینه سازی سبد سهام: روشی مبتنی بر مدل های تحلیل پوششی داده ها با داده های منفی :

تعداد صفحات :۸

چکیده مقاله:

دو مولفه مهم در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، میزان ریسک و بازده دارایی های سرمایه ای است. مدل مارکوویتز اولین مدل مدرن بهینه سازی سبد سهام است. مارکوویتز مدل خود را بر اساس میانگین و واریانس بر روی داده های تاریخی فرموله کرد. از آن زمان تاکنون، محققان زیادی روش حل مسیله بهینه سازی سبد سهام را بهبود بخشیدند. مهم ترین این بهبودها معرفی شاخص ارزش در معرض ریسک و استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها در حل مسیله بهینه سازی سبد سهام است. در این پژوهش، با در نظر گرفتن همزمان این دو بهبود، به ارایه مدلی جدید برای ساخت سبد سهام بهینه پرداخته شده است. مدل پیشنهادی بر روی بازده تاریخی، ۱۸۵ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۴ اجراشده و وزن های بهینه در سبد سهام تعیین می شود. مقایسه بازده سبد مدل پیشنهادی و بازده سبد بازار عملکرد بهتر مدل پیشنهادی را نشان می دهد.