بررسی کارایی مدل انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تابع مفصل

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی کارایی مدل انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تابع مفصل دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی کارایی مدل انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تابع مفصل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی کارایی مدل انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تابع مفصل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی کارایی مدل انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تابع مفصل :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

در واقع مفهوم بهینه سازی پرتفوی و تنوع بخشی اساس گسترش بازارهای مالی و تصمیم گیری مالی است. در تحقیق حاضر عملکرد بهینه سازی پرتفوی (مدل میانگین- واریانس مارکویتز) در صورت استفاده از مدل تابع مفصل به عنوان تابع هدف، بررسی شده است. این تحقیق یک مدل بهینه سازی پرتفوی را ارایه کرده که نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی با فرمول بندی متناظر براساس مدل تابع مفصل، با استفاده از داده های شاخص بازار و آزمون پارامترهای ورودی نشان داده شده است. برای این منظور ورودی ها در یک فاصله اطمینان داده شده براساس بدبینانه ترین سناریو، جهت ماکزیمم سازی مدل تابع مفصل انتخاب می شوند. بدین منظور پرتفوهای ماهانه در طول ۱۰ سال (از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و ریسک و بازدهی هر پرتفوی براساس دو مدل بهینه سازی تابع مفصل و کلاسیک محاسبه شده و در مرحله بعد با استفاده از آزمون میانگین تفاوت، به بررسی وجود تفاوت معناداری بین ریسک و بازدهی پیش بینی شده دو مدل پرداخته شده است. نتایج حاکی ازآنست که بازده پیش بینی شده درمدل تابع مفصل با بازده پیش بینی شده در مدل کلاسیک تفاوت معناداری دارد وهمچنین ریسک پیش بینی شده درمدل تابع مفصل در مقایسه با ریسک پیش بینی شده در مدل کلاسیک تفاوت معناداری باهم دارند.