مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)

تعداد صفحات :۲۶

مدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.این تحقیق با هدف ارایه مدلی مناسب برای تخمین و پیش بینی نوسان بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق بر اساس داده های مربوط به قیمت و بازدهی روزانه سهم ۵۰ شرکت برتر بورس از نظر حجم معاملات بالا در یک دوره ۵ ساله از سال ۱۳۸۷تا ۱۳۹۱ به تخمین نوسان ماهانه بازده سهام با استفاده از مدلهای براونی، براونی کسری وگارچ پرداخته شده و از مقایسه آن سه مدل با استفاده از آزمونهای MAE، RMSE، MSE برای انتخاب بهترین مدل تخمین اقدام گردیده است. نتایج مقایسه مدل حرکت براونی، مد براونی کسری و مدل گارچ، مدل گارچ را به عنوان مدل برتر نشان داده است.

کلید واژه: نوسان بازده، حرکت براونی، حرکت براونی کسری، گارچ