تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و فرآیند تولید مقادیر غیر منتظره متغیرهای کلان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و فرآیند تولید مقادیر غیر منتظره متغیرهای کلان دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و فرآیند تولید مقادیر غیر منتظره متغیرهای کلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و فرآیند تولید مقادیر غیر منتظره متغیرهای کلان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و فرآیند تولید مقادیر غیر منتظره متغیرهای کلان :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش حسابداری

تعداد صفحات :۲۶

با توجه به اهمیت نحوه تولید مقادیر غیرمنتظره در آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و نقش آن در تایید یا رد این تئوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در این تحقیق، به منظور تولید اجزای غیرمنتظره متغیرهای کلان، از سه روش فیلتر موجک، نرخ تغییرات و خود رگرسیونی استفاده شده است. در این مقاله به منظور آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، از مقادیر غیرمنتظره متغیرهای کلان نرخ ارز غیر رسمی، قیمت نفت، تورم، ارزش افزوده بخش صنعت، و همچنین، بازده سهام ۳۰ شرکت منتخب در بازه زمانی فروردین ۱۳۸۶ تا پایان مرداد ۱۳۸۹ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آنالیز موجک و روش خود رگرسیونی در تولید مقادیر غیر منتظره موفق تر عمل می کند. علاوه بر این، بر اساس نتایج می توان گفت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد ندارد، که این خود نشان از وجود فرصت های آربیتراژی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

کلید واژه: تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، متغیرهای کلان اقتصادی، فیلتر موجک