رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)

تعداد صفحات :۲۴

هنگامی که مشاهدات گذشته با آینده دور همبستگی بالایی داشته و رابطه آن ها غیرقابل چشم پوشی است سری زمانی موردمطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. سنجش وجود حافظه بلندمدت در یک سری زمانی کاربردهای فراوانی در حوزه های مختلف مالی دارا می باشد و روش های مختلفی برای تخمین آن شکل گرفته است که هر یک از این روش ها از نواقصی برخوردار می باشد. رویکر بوتسترپ که در این مقاله برای محاسبه پارامتر حافظه بلندمدت به کار گرفته شد تقریب خوبی برای توزیع نمونه گیری در راستای تخمین پارامتر حافظه را شکل می دهد. این رویکرد با محدودیت های کمتری مواجه است و قادر است بخش عظیمی از مشکلات روش های گذشته را مرتفع نماید. در این پژوهش از داده های روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران (تهران) در در بازه زمانی دسامبر ۲۰۰۶ الی ژوئن ۲۰۱۰ برای برآورد پارامتر حافظه بلندمدت استفاده شد و نتایج حاصل نشان دهنده بهبود تخمین پارامتر حافظه بلندمدت بود.

کلید واژه: حافظه بلندمدت، سری زمانی، بوتسترپ