بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون فازی گارچ بوت استراپ

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون فازی گارچ بوت استراپ دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون فازی گارچ بوت استراپ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون فازی گارچ بوت استراپ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون فازی گارچ بوت استراپ :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)

تعداد صفحات :۱۶

هدف از مقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران طی سال ‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ است. در این مطالعه از روش «رگرسیون فازی با توابع عضویت مثلثی» در مقابل روش ‌های دیگر بهره جسته ‌ایم. مبنای این روش، فازی سازی متغیرهای مجازی با استفاده از منطق فازی است. در واقع منطق فازی ما را قادر می سازد تا ابهامات و غیرخطی ‌های رفتار انسانی که از مشخصه‌ های اصلی فعالیت مالی است را محاسبه نماییم. علاوه بر آن از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، که در روش ‌های آماری و اقتصادسنجی سنتی انجام می شود، اجتناب ورزیم. نتایج نشان می دهد بر اساس رویکرد رگرسیون فازی، بازده کل روز یکشنبه مثبت و معنی دار و روز سه شنبه منفی و معنی دار است.

کلید واژه: منطق فازی، روزهای هفته، رگرسیون فازی، بوت استراپ