بررسی رابطه بین بازده سهام و تورم در بورس اوراق بهادار تهران در زمان- مقیاس های مختلف با استفاده از تبدیل موجک (WAVELET)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی رابطه بین بازده سهام و تورم در بورس اوراق بهادار تهران در زمان- مقیاس های مختلف با استفاده از تبدیل موجک (WAVELET) دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین بازده سهام و تورم در بورس اوراق بهادار تهران در زمان- مقیاس های مختلف با استفاده از تبدیل موجک (WAVELET)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه بین بازده سهام و تورم در بورس اوراق بهادار تهران در زمان- مقیاس های مختلف با استفاده از تبدیل موجک (WAVELET)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی رابطه بین بازده سهام و تورم در بورس اوراق بهادار تهران در زمان- مقیاس های مختلف با استفاده از تبدیل موجک (WAVELET) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه اقتصادی

تعداد صفحات :۲۶

این مقاله بیان جدیدی از فرضیه فیشر را ارائه می دهد که بیانگر ارتباط مثبت بین بازده اسمی سهام و تورم می باشد. رویکرد جدید بر اساس روش چند مقیاسی موجک می باشد که سری های زمانی را در مقیاس های متفاوت تجزیه می کند. بر این اساس سری های زمانی مورد مطالعه در سه سطح جزییات و یک سطح هموار موجک تجزیه شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباطی مثبت بین بازده اسمی سهام و تورم در افق دو ماهه و افق هشت ماهه وجود دارد، در حالی که رابطه ای منفی در افق چهار ماهه نشان داده می شود. همچنین در افق یک ماهه رابطه معنی داری دیده نمی شود. این مطلب نشان گر این است که نتایج بازده اسمی، حمایت کننده فرضیه فیشر برای دارائی های ریسکی در دامنه d2 و S3 موجک می باشد، در حالیکه بازده سهام در مقیاس های زمانی یک ماهه و چهار ماهه در برابر تورم مصونیت ایجاد نمی کند.

کلید واژه: بازده سهام، تورم، آنالیز موجک، همبستگی، فرضیه فیشر