مقاله مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران :

مقاله مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقیقات اقتصادی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلاطم تحقق یافته
مقاله داده های پرفراوانی
مقاله اثر اهرمی
مقاله پیش بینی تلاطم
مقاله مدل ARMA
مقاله قیمت سهام سیمان تهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازار سرمایه، در مقایسه با سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت از ریسک و نااطمینانی بالایی برخوردار است، بنابراین انتظار می رود سود حاصل از سرمایه گذاری از حداقل بازدهی مورد انتظار بدون ریسک افزون تر باشد. به همین دلیل به کارگیری تکنیک ها و تحلیل های تخصصی برای تخمین و پیش بینی تلاطم بازار مالی برای بهینه سازی سرمایه گذاری در بازار مالی، ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق روش های مختلف پیش بینی تلاطم در بازدهی دارایی ها مدل سازی و دقت آن ها مورد ارزش یابی قرار می گیرد. الگوسازی، برآورد و پیش بینی های این ویژگی با استفاده از روش هایARIMA–SCRL ، ARMA-XRL، GARCH، GARCH-C و ریسک متریک و با استفاده از «داده های هفتگی» انجام می شود. این تحقیق تلاطم تحقق یافته قیمت سهام سیمان تهران را از دوره ۰۳/۰۱/۱۳۷۰ تا ۲۶/۰۷/۱۳۸۵، با استفاده از انواع روش های غیرخطی که در آن “اثرات بازده های وقفه ای»، «اثرات اهرمی» «شکست ساختاری” گنجانده می شود و هم چنین مدل سازی و دقت آن ها را با یکدیگر مقایسه و ادبیات مربوط به این موضوع را در حد وسیعی معرفی می کند. نتایج تخمین ها و پیش بینی ها با وجود اثرات ARCH در رفتار بازدهی سهام سیمان تهران، حاکی از برتری الگوی ARIMA–SCRL نسبت به مدل های دیگر است. هم چنین در این تحقیق نشان داده می شود که اخبار خوب و بد اثرات متقارنی بر قیمت سهام سیمان تهران دارند و مجموع توان دوم بازده های هفتگی، سنجشی بدون تورش را برای تلاطم تحقق یافته میسر می کند.