آزمون توان مدل D-CAPM در مقایسه با مدل CAPM در تبیین ارتباط بین ریسک و بازده سهام
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
آزمون توان مدل D-CAPM در مقایسه با مدل CAPM در تبیین ارتباط بین ریسک و بازده سهام دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد آزمون توان مدل D-CAPM در مقایسه با مدل CAPM در تبیین ارتباط بین ریسک و بازده سهام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی آزمون توان مدل D-CAPM در مقایسه با مدل CAPM در تبیین ارتباط بین ریسک و بازده سهام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن آزمون توان مدل D-CAPM در مقایسه با مدل CAPM در تبیین ارتباط بین ریسک و بازده سهام :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
تعداد صفحات :۲۴
بسیاری از مطالعات آکادمیک فاکتور بتا (beta) را به عنوان معیار ریسک نوسانات بازده سهام شناخته و از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) برای اندازه گیری ریسک پرتفوی و برآورد بازده مورد انتظار استفاده می کنند. طی چند سال گذشته، مفهوم توسعه یافته شبه واریانس بازده سهام بتا منفی (D-beta) را به عنوان یک معیار جایگزین برای اندازه گیری ریسک مطرح نموده اند.از این رو ما با در نظر گرفتن CAPM منفی یا (D-CAPM)، تواتنمندی CAPM و D-CAPM رادر برآورد بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به عنوان یک بازار نوظهور مورد تحقیق قرار دادیم و با استفاده از این دو عامل ریسک ارتباط آنها با بازده های مقطعی سهام شرکت ها، را با یکدیگر مقایسه نمودیم.نتایج تحقیقات نشان داد که بتا منفی (D-beta) مبتنی بر D-CAPM از نظر قدرت بیان در اندازه گیری ریسک و پیش بینی بازده سهام توانایی بیشتری نسبت به بتا و مدل سنتی CAPM دارد.
کلید واژه: D- CAPM ،CAPM، بازده مورد انتظار، بازار نوظهور، بتا beta، بتا منفی D- beta
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.