دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور ارزیابی مقایسه ای انتخاب پرتفوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل های مارکویتز و ارزش در معرض خطر
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
ارزیابی مقایسه ای انتخاب پرتفوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل های مارکویتز و ارزش در معرض خطر دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد ارزیابی مقایسه ای انتخاب پرتفوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل های مارکویتز و ارزش در معرض خطر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزیابی مقایسه ای انتخاب پرتفوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل های مارکویتز و ارزش در معرض خطر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن ارزیابی مقایسه ای انتخاب پرتفوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل های مارکویتز و ارزش در معرض خطر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
تعداد صفحات :۲۷
طبق نظریه تئوری سبد اوراق بهادار فرض می شود که سرمایه گذاران ریسک گریزند. بدین معنی که از بین دو دارایی با نرخ بازده برابر، دارایی ای را انتخاب می کنند، که سطح ریسک پایین تری داشته باشد. سرمایه گذارانی که نظریه نوین پرتفوی را پذیرفته اند بر این باورند که حریف بازار نیستند. بنابراین انواع گوناگونی از اوراق بهادار را نگهداری می نمایند، تا بازده مورد انتظارشان با متوسط بازده بازار برابر شود و در نتیجه مجموعه ای متنوع از اوراق بهادار را نگهداری می کنند تا بتوانند به نرخ بازدهی مطلوب که نزدیک به نرخ بازده بازار است دست یابند. یکی از راه های کنترل ریسک سرمایه گذاری، تشکیل پرتفوی بهینه سهام است. برای انتخاب پرتفوی بهینه سهام روش های مختلفی وجود دارد؛ از جمله این روش ها در تحقیق حاضر استفاده از مدل های مارکویتز و ارزش در معرض خطر می باشد.فرضیه این تحقیق به این صورت بیان می گردد که انتخاب پرتفوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل های مارکویتز و ارزش در معرض خطر یکسان می باشد. دوره زمانی تحقیق (۱۳۸۷-۱۳۸۰) در نظر گرفته شده است. برای مقایسه پرتفوی بهینه سهام از طریق دو مدل مارکویتز و ارزش در معرض خطر، آزمون T-Test مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان دهنده آنست که، انتخاب پرتفوی بهینه سهام؛ در بازار سرمایه ایران از طریق مدل های مارکویتز و ارزش در معرض خطر یکسان می باشد. لذا این امکان را فراهم می سازد که سرمایه گذاران حرفه ای و غیر حرفه ای نیز به راحتی بتوانند از این دو مدل استفاده نمایند.
کلید واژه: پرتفوی بهینه سهام، بورس اوراق بهادار تهران، مدل مارکویتز، مدل ارزش در معرض خطر
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
