ارزش گذاری برآورد VaR بر اساس مدل های خانواده ARCH (مطالعات موضوعی برای بازار اوراق بهادر تهران)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ارزش گذاری برآورد VaR بر اساس مدل های خانواده ARCH (مطالعات موضوعی برای بازار اوراق بهادر تهران) دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزش گذاری برآورد VaR بر اساس مدل های خانواده ARCH (مطالعات موضوعی برای بازار اوراق بهادر تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزش گذاری برآورد VaR بر اساس مدل های خانواده ARCH (مطالعات موضوعی برای بازار اوراق بهادر تهران)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ارزش گذاری برآورد VaR بر اساس مدل های خانواده ARCH (مطالعات موضوعی برای بازار اوراق بهادر تهران) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهای اقتصادی ایران

تعداد صفحات :۲۴

در این پژوهش، با استفاده از مدل های خانواده ARCH و روش شبیه سازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای داده های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۱۳۷۷- ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار می دهیم. مقایسه دقت پیش بینی الگوهای انتخابی پس از ۱۰۰۰ بار شبیه سازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیر شرطی انجام شده است. نتایج نشان می دهد در بین برآوردکنندگانVaR ، الگویGARCH ، با توزیعt-student ، از توانمندی مناسب تری در مقایسه با الگوهای هم خانواده دیگر مانند TGARCH و EGARCH در برآورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران، برخوردار است.

کلید واژه: ارزش در معرض ریسک (VaR)، برآورد GARCH، روش پارامتریک، آزمون بازخورد