تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بررسیهای حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات :۲۵

انحراف معیار بازده دارایی، اندازه ریسک آن دارایی محسوب می شود. این اندازه ریسک مشتمل بر ریسک های مطلوب و نامطلوب می باشد. آن چه در نظریات مالی در ارتباط با ریسک و اندازه گیری آن مهم است، ریسک های نامطلوب و اندازه گیری آنها می باشند. یکی از روش های اندازه گیری این گونه ریسک ها ارزش در معرض ریسک است. در نظریات جدید مالی از حداقل کردن ارزش در معرض ریسک (و شاخص های مشتق شده از آن) پرتفولیو برای تعیین این مقادیر بهینه استفاده می شود. هدف اصلی تحقیق ارایه روش ارزش در معرض ریسک به عنوان راه حلی مناسب برای اندازه گیری ریسک و تسهیم بهینه سرمایه گذاری بر روی سهام پرتفولیو می باشد. در این مقاله ابتدا از روش های پارامتریک نظیر روش های واریانس – کواریانس ساده و بر مبنای واریانس شرطی اتو رگرسیو و واریانس شرطی اتو رگرسیوتعمیم یافته، جهت اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پرتفولیوی سهام چهار شرکت و هم چنین اوزان بهینه سرمایه گذاری در سهام این چهار شرکت، در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است نتایج نشان می دهد که، سرمایه گذار بهتر است، بیشترین وزن سرمایه گذاری را به سهم سرمایه گذاری بانک ملی و کمترین وزن سرمایه گذاری را به سهم سرمایه گذاری غدیر اختصاص دهد.

کلید واژه: ارزش در معرض ریسک، بهینه یابی مقید، خسارات نگران کننده