مقاله پیش بینی مخاطره پرتفوی بهینه در سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله پیش بینی مخاطره پرتفوی بهینه در سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیش بینی مخاطره پرتفوی بهینه در سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پیش بینی مخاطره پرتفوی بهینه در سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله پیش بینی مخاطره پرتفوی بهینه در سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار :

مقاله پیش بینی مخاطره پرتفوی بهینه در سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حسابداری مالی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: پیش بینی مخاطره پرتفوی بهینه در سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسک
مقاله بازده
مقاله سهام
مقاله پرتفوی
مقاله نرخ بازده مورد انتظار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب بستگی دارد، همیشه در تصمیم گیریهای مالی وجود یک معیار اندازه گیری عینی ریسک مفید است. این معیار باید از ریسک گریزی (عدم علاقه فرد به ریسک) مستقل باشد. این پژوهش دارای اهدافی می باشد که برای دستیابی به آن اهداف، فرضیه های به این شرح تدوین گردید. ۱- با داشتن یک اطمینان خاص (مثلا %۹۵) می توان ریسک را برآورد نمود. ۲- با داشتن یک اطمینان خاص (مثلا %۹۵) می توان تعداد سرمایه گذاریهای لازم برای رسیدن به میزان تحمل ریسک بهینه را یافت. سپس برای تجزیه و تحلیل از روش استنتاجی و قیاسی جهت تایید یا رد فرضیه استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل ۴۲۹ شرکت می باشد که از سال ۱۳۷۸ تا آخر سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند. از این تعداد، ۵۰ شرکت با استفاده از نمونه گیری طبقه ای از صنعت های مختلف انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با تحلیل رگرسیون می توان ریسک را جهت ۵۰ سهام موجود با توجه به تغییرات عامل بازار به دست آورده و در جهت تایید فرضیه اول پژوهش گام برداریم. نهایتا پس از بررسیهای انجام شده و آزمون و خطا نمودن جهت فرضیه دوم به این نتیجه رسیدیم می توان از طریق تشکیل رگرسیون، معرفی شاخصهای بهینه سازی (نرخ برشی و نسبت بازده اضافی به بتا) و بویژه روش تک عاملی جهت تعیین نسبت سرمایه گذاری در سهام منتخب با توجه به محدودیت مبلغ سرمایه به ترکیب پرتفوی بهینه دست یافت .