توسعه مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی مالی نامانا، مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 توسعه مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی مالی نامانا، مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد توسعه مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی مالی نامانا، مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی توسعه مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی مالی نامانا، مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن توسعه مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی مالی نامانا، مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو :

تعداد صفحات :۱۴

چکیده مقاله:

از عوامل مهم در تصمیم های سرمایه گذاران، رویدادهای ناگهانی اقتصادی و سیاسی است که در زمان خرید و فروش سهام بر تصمیم گیری ها تاثیر می گذارد و قیمت های سهام را درجهت مطلوب یا نامطلوب تغییر می دهد. مهم ترین نکته این است که کدام یک از روش های پیش بینی می تواند دراعمال تصمیم بهینه به مدیران و تصمیم گیرندگان بخش های اقتصادی و بازرگانی کمک کند. در اغلب مطالعات صورت گرفته تاکنون برای پیش بینی سری های زمانی از روش های کلاسیک AR ، مدلMA ، مدل های ARMA و مدل های ARIMA برای پیش بینی سری های زمانی استفاده شده است.در صورتی که در عمل بسیاری از سری های زمانی نامانا با داده های پرت و آلوده می باشند. به همین دلیل در این تحقیق از روش هالت-وینترز با الگوریتم استوار برای پیش بینی سری زمانی نامانا استفادهمی شود. به منظور اعتبار سنجی روش، ارزش سهام شرکت ایران خودرو به صورت روزانه از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ مورد مطالعه قرار گرفته است و با روش پیشنهادی مقادیر آینده ارزش سهام به مدت ۱۱دوره پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که روش پیشنهادی در مقایسه با روش ARIMA خطای پیش بینی کمتری دارد و با توجه به روندهای کاهشی و افزایشی در داده ها به واقعیت نزدیک است.