محاسبه نمای هرست برای شاخص های بازار بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 محاسبه نمای هرست برای شاخص های بازار بورس اوراق بهادار تهران دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد محاسبه نمای هرست برای شاخص های بازار بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی محاسبه نمای هرست برای شاخص های بازار بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن محاسبه نمای هرست برای شاخص های بازار بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

بررسی کارایی بازارهای مالی ادبیات وسیعی را در علم مالی به خود اختصاص داده است. یکی از مفاهیمی که در بازار کارا مطرح می باشد این است که آیا سری زمانی مالی دارای حافظه بلندمدت می باشد یا نه. همچنین طی دهه های اخیر فرضیه بازارهای کارا تعمیم یافته و فرضیه با است که آیا سری زمانی مالی دارای حافظه بلندمدت می باشد یا نه. همچنین طی دهه های اخیر فرضیه بازارهای کارا تعمیم یافته و فرضیه بازارهای فراکتالی مطرح شده است. در این تحقیق میزان حافظه بلندمدت و پایداری سری های زمانی مالی ناشی از سابقه ۲۴ شاخص بورس اوراق بهادار تهران را از فروردین ماه سال ۱۳۹۲ تا خردادماه سال ۱۳۹۵ با استفاده از محاسبه نمای هرست با روش R/S مورد بررسی قرارگرفته است، سپس رفتار شاخص ها ازلحاظ وجود حافظه بلندمدت مقایسه می گردد. بدین ترتیب بازار سرمایه ایران از لحاظ فراکتالی سنجیده می شود. هیچ یک از شاخص ها در قلمرو زمانی با استفاده از این روش از کارایی فراکتالی بهره نمی برند به جز شاخص زراعت که می توان با کمی اغماض آن را کارا دانست.