بررسی نوسانات قیمت سهام ناشی از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :رویکرد مدل های نوسان پذیر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی نوسانات قیمت سهام ناشی از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :رویکرد مدل های نوسان پذیر دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نوسانات قیمت سهام ناشی از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :رویکرد مدل های نوسان پذیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی نوسانات قیمت سهام ناشی از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :رویکرد مدل های نوسان پذیر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی نوسانات قیمت سهام ناشی از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :رویکرد مدل های نوسان پذیر :

تعداد صفحات :۳۴

چکیده مقاله:

در مطالعه رفتار عوامل موثر بر قیمت سهام، جستجوی عوامل موثری که منجر به نوسانات قیمتی و بنابراین نوسانات بازدهی قیمتی سرمایه گذاران می شود، از اهمیت بسیاری برخوردار است که از بین عوامل مختلف یکی از مهم ترین عوامل، تغییرات محسوس عملکرد اقتصادی شرکتها به عنوان یک مولفه مهم و اساسی در نوسانات قیمتی سهام شرکت ها می باشد. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی تاثیرپذیری نوسانات قیمتی سهام ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ارزش افزوده اقتصادی طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۳ با استفاده از مدل های نوسان پذیر و با رویکرد پانل دیتا می پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل مفهومی تحقیق به روش مدل نوسان پذیر GARCH(1،۲) نشان داد که فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تاثیرگذاری معنی دار شاخص ارزش افزوده اقتصادی بر قیمت سهام تایید می شود . بطوریکه ارزش افزوده اثر مثبت بر قیمت سهام دارد .علاوه بر این افزایش شاخص اندازه شرکت به ازای هر واحد(لگاریتم ارزش بازاری شرکت) ، قیمت سهام را به طور معنی داری افزایش می دهد ،هردو اثر مذکور حتی در سطح ۹۹ درصد اطمینان نیز تایید می شود ولی معنی داری اثر اهرم مالی بر قیمت سهام تایید نمی شود.