دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور ارزیابی اثرات شوکهای نفتی بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
ارزیابی اثرات شوکهای نفتی بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد ارزیابی اثرات شوکهای نفتی بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزیابی اثرات شوکهای نفتی بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن ارزیابی اثرات شوکهای نفتی بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR :
تعداد صفحات :۲۴
چکیده مقاله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک های نفت شامل شوک های عرضه، تقاضای جهانی و قیمت نفت بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل خودرگسیون برداری ساختاری( SVAR (در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت می باشد. برای این منظور با استفاده از ساختارهای شوک های عرضه نفت خام، تقاضای جهانی و قیمت واقعی نفت بر نوسانات حاصل شده از روش (۱,۱(GARCH)-1(AR استفاده شده است. بازه زمانی مورد بررسی ابتدای سال ۱۳۸۵ تا انتهای سال ۱۳۹۴ میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که در کوتاه مدت و بلند مدت شوک های عرضه نفت تاثیری بر نوسانات بازار سهام بورس تهران نداشت. در مقابل شوک تقاضای کل باعث افزایش آنی نوسانات بازدهی سهام در کوتاه مدت و تاثیر مثبت و ملایم تر در بلند مدت شد. شوک های قیمتی نفت نیز اثر آنی و مثبت تا ۴ دوره در کوتاه مدت و تاثیر مثبت در بلند مدت داشت.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
