بهینهسازی سبد سهام شخصی با استفاده از مدل غیرخطی مبتنی بر همبستگی شرطی پویا

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بهینهسازی سبد سهام شخصی با استفاده از مدل غیرخطی مبتنی بر همبستگی شرطی پویا دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهینهسازی سبد سهام شخصی با استفاده از مدل غیرخطی مبتنی بر همبستگی شرطی پویا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بهینهسازی سبد سهام شخصی با استفاده از مدل غیرخطی مبتنی بر همبستگی شرطی پویا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بهینهسازی سبد سهام شخصی با استفاده از مدل غیرخطی مبتنی بر همبستگی شرطی پویا :

تعداد صفحات :۱۴

چکیده مقاله:

از سال ۱۹۵۲ که مارکوویتز تئوری نوین سرمایه گذاری را ارائه نمود، تاکنون مدلهای گوناگونی جهت بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ارائه گردید که همه آنها هدف یکسانی را دنبال مینمایند. اما مدلهای کلاسیک بهینهسازی سبد سرمایهگذاری، برای سطوحی از سرمایه گذاران که با داراییهای شخصی به میزان کم یا متوسط سرمایه گذاری مینمایند مناسب به نظر نمیرسد؛ زیرا محدودیت هایی ازجمله هزینه معاملاتی و تعداد بهینه دارایی ها در سبد برای این گروه از سرمایه گذاران که اصطلاحاً به آنها سرمایه گذاران خرد میگویند مهم میباشد که در مدلهای کلاسیک در نظر گرفته نشده است.به همین منظور در این پژوهش با اضافه نمودن محدودیتهایی به مدل کلاسیک مارکوویتز رویکردی کاربردی را برای این قبیل سرمایهگذاران ارائه میگردد و از ۵شاخص فعال در بازار بورس تهران در بازه زمانی سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ برای بهدست آوردن سبد بهینه با مدل مذکور استفاده شده است. همچنین ۲ مدل خانواده گارچ چند متغیره (MGARCH) یعن BEKK و DCC برای به دست آوردن واریانس شرطی مورداستفاده قرار میگیرند و با استفاده از ماتریس واریانس- کوواریانسهای مشروط به دست آمده اوزان بهینه برای هر صنعت محاسبه میشود.