مقایسه قدرت پیش بینی مدلهای EWMA؛ TGARCH و Monte – Carlo Simulationدر تخمین ارزش در معرضریسک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقایسه قدرت پیش بینی مدلهای EWMA؛ TGARCH و Monte – Carlo Simulationدر تخمین ارزش در معرضریسک دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه قدرت پیش بینی مدلهای EWMA؛ TGARCH و Monte – Carlo Simulationدر تخمین ارزش در معرضریسک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه قدرت پیش بینی مدلهای EWMA؛ TGARCH و Monte – Carlo Simulationدر تخمین ارزش در معرضریسک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقایسه قدرت پیش بینی مدلهای EWMA؛ TGARCH و Monte – Carlo Simulationدر تخمین ارزش در معرضریسک :

تعداد صفحات :۲۵

چکیده مقاله:

عدم قطعیت فزاینده در محیطها باعث شده تا ابزارهای متعددی برای مدیریت ریسک های مالی در طی زمان به وجود بیایند. یکی از این ابزارها ارزش در معرض خطر (VaR) است.مدلهای بسیاری برای تخمین ارزش در معرض ریسک وجود دارد. ولی مدلی دارای عملکرد و اعتبار بالایی است که بتواند میزان VAR در آینده را بهتر پیشبینی کند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا قدرت پیشبینی سه مدل EWMA ، TGARCH و Monte – Carlo Simulation در تخمین ارزش در معرض ریسک برای دادههای شاخص قیمت و بازده نقدی مورد مقایسه قرار گیرد. داده های مورد استفاده برای مقایسه قدرت پیشبینیمدلها، روند نوسانات شاخص قیمت و بازده نقدی در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ می باشد و از دادههای روزانه سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ برای تعیین اعتبار مدلها استفاده شده است.