برآورد و مقایسه کارایی ریسک بازاری اوراق مشارکت با استفاده از روش ریسکسنجی مورگان و گارچ

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 برآورد و مقایسه کارایی ریسک بازاری اوراق مشارکت با استفاده از روش ریسکسنجی مورگان و گارچ دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد برآورد و مقایسه کارایی ریسک بازاری اوراق مشارکت با استفاده از روش ریسکسنجی مورگان و گارچ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی برآورد و مقایسه کارایی ریسک بازاری اوراق مشارکت با استفاده از روش ریسکسنجی مورگان و گارچ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن برآورد و مقایسه کارایی ریسک بازاری اوراق مشارکت با استفاده از روش ریسکسنجی مورگان و گارچ :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

توجه به ریسک و رقابتپذیری مهمترین عوامل در طراحی اوراق مالی هر دارایی محسوب میشوند. ریسک اوراق مشارکت منتشر شده در ایران به دلیل ثابت بودن بازدهی آن رقابت پذیر نیستند. از اینرو در این مقاله اوراق مشارکتی پیشنهاد شده است که بازدهی آن مانند اوراق سهام بر اساس عوامل بازار تعیین میشود، بدین منظور برای افزایش جذابیت این اوراق لازم است ریسک بازاری آنها بررسی گردد. در این مقاله ارزش در معرض ریسک به دو روش ریسکسنجی شرکت جی.پیمورگان و مدل اقتصادسنجی گارچ در سطوح مختلف اندازهگیری شدهاست. برای اندازهگیری ریسک بازاری به دلیل نبود دادههای اوراق مشارکت پیشنهادی از دادههای اوراق سهام بهعنوان معادل استفاده شد. سپس اعتبار این دو مدل توسط آزمون شکست کوپیک بررسی گردید. نتایج آزمون شکست کوپیک نشان داد ارزش در معرض خطر با هر دو روش ریسکسنجی و گارچ معتبر است ولی روش ریسکسنجی مورگان نسبت به مدل گارچ کاراتر است.