بررسی همگرایی بازارهای سهام در ایران: رهیافت آزمون های ریشه واحد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی همگرایی بازارهای سهام در ایران: رهیافت آزمون های ریشه واحد دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی همگرایی بازارهای سهام در ایران: رهیافت آزمون های ریشه واحد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی همگرایی بازارهای سهام در ایران: رهیافت آزمون های ریشه واحد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی همگرایی بازارهای سهام در ایران: رهیافت آزمون های ریشه واحد :

تعداد صفحات :۱۰

چکیده مقاله:

رشد قابل توجه بازارهای سرمایه در سراسر دنیا در طول دو ماهه اخیر و تاثیر به سزای آن ها بر سطح توسعه و رشد اقتصادی این ضرورت را ایجاد کرده است تا کشورها توسعه بازارهای سهام داخلی را در اولویت کارهای خود قرار دهند. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی همگرایی ۱۵ بازار منتخب سهام ایران، شامل فلزات اساسی، مخابرات، بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های چند رشته ای صنعتی، استخراج کانه های فلزی، خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، خدمات فنی و مهندسی، مواد و فرآورده های نفتی، کک و سوخت هستهت ای، سیمان آهک و گچ، واد و محصولات داروئی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، رایانه و فعالیت های وابسته به آن، انبوه سازی، املاک و مستغلات و محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر طی دوره فروردین ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۹۴ است. برای بررسی همگرایی از روش های همگرایی آزمون فیلیپس پرون و آزمون ریشه واحد GLS – DF استفاده شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که نتایج همگرایی بین شاخص های قیمت بازارهای سهام بسته به روش همگرایی مورد استفاده متفاوت است. بررسی همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام با استفاده از آزمون های ریشه واحد GLS – DF نشان می دهد که در سطح اطمینان یک درصد همگرایی بین شاخص قیمت صنایع فلزات اساسی، مخابرات، خدمات فنی و مهندسی و حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات وجود ندارد و در بین سایر شاخص ها در همین سطح اطمینان رابطه همگرایی برقرار است. در حالت بررسی همگرایی روش فیلیپس پرون نتایج نشان داد که تمامی شاخص قیمت های بازارهای سهام در سطح معنی داری یک درصد به سمت متوسط بازدهی بازارهای سهام همگرا می شوند.