دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور ارتباط متقابل بازدهی بورس کشورهای ایران و ترکیه از طریق DCC MGARCH
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
ارتباط متقابل بازدهی بورس کشورهای ایران و ترکیه از طریق DCC MGARCH دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد ارتباط متقابل بازدهی بورس کشورهای ایران و ترکیه از طریق DCC MGARCH کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارتباط متقابل بازدهی بورس کشورهای ایران و ترکیه از طریق DCC MGARCH،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن ارتباط متقابل بازدهی بورس کشورهای ایران و ترکیه از طریق DCC MGARCH :
تعداد صفحات :۱۲
چکیده مقاله:
در این مقاله با استفاده از مدل DCC MAGARCH (همبستگی شرطی پویا در GARCH چند متغیره)به تاثیرپذیری متقابل بازدهی بورس کشور ایران و کشور ترکیه می پردازیم. در این تحقیق از شاخص کل بورس تهران و از ۱۰۰ux به عنوان نماینده شاخص بورس استانبول استفاده شده است. داده ها به صورت هفتگی می باشند که از تاریخ ۲۰۰۶/۲۱/۷ (۱۳۸۵/۴/۳۰) تا ۲۰۱۲/۴/۲۷(۱۳۹۱/۲/۵) مورد استفاده قرار گرفته شده اند. نتایج حاصل از تحقیق اثرپذیری متقابل دو کشور را مورد تایید قرار می دهد. به ویژه در ماه دهم ۲۰۰۸، ماه های هشتم تا یازدهم ۲۰۰۹ و ماه یازدهم ۲۰۱۱ تاثیرپذیری متقابل دو کشور بر بازدهی سود یکدیگر نوسانات فاحش تری ایجاد کرده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
