مقاله ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام در ایران دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام در ایران :

مقاله ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام در ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوق سرمایه گذاری
مقاله ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
مقاله بازده تعدیل شده بر اساس ریسک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطه های مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف کنندگان (شرکت های تولیدی و خدماتی و سایر) بر عهده دارند. در ایران برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ این صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق های سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال ۱۳۸۷ به عرصه بازار سرمایه قدم نهادند.
هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام با توجه به بازده تعدیل شده بر اساس ریسک آن ها با استفاده از معیارهای شارپ، ترینر، سورتینو و جنسن است. در این راستا با در نظر گرفتن فاصله زمانی سال ۱۳۸۷ (آغاز فعالیت صندوق ها) تا پایان ۳ ماه اول سال ۱۳۸۹ بااستفاده از نرم افزارEviews ۶ ، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت های محاسبه شده برای صندوق های مختلف و بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در مقایسه با عملکرد بازار پرداخته شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از تجزیه و تحلیل ANOVA بین بازده تعدیل شده بر اساس ریسک صندوق ها که بر مبنای ضریب بتا تعدیل شده با بازده بازار تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با توجه به معیارهای شارپ، ترینر و سورتینو تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما معیار بازده تفاضلی جنسن وجود تفاوت معنی دار بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلف را در سال ۱۳۸۷ و در دوره دوساله ۸۸-۱۳۸۷ رد نکرد.