مقاله بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH :

مقاله بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۵۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قیمت سکه طلا
مقاله تغییرپذیری
مقاله مدل EGARCH

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی تغییرات قیمت سکه طلا و مدلسازی نوسانات بازده و واریانس شرطی آن است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی روزانه قیمت سکه بهار آزادی ازابتدای سال ۱۳۸۰ تا انتهای سال ۱۳۸۶ می باشد. بررسی سری زمانی مذکور نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امر استفاده از مدلهای ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان-پذیرمی نماید. از بین خانواده مدلهایARCH ، مدل GARCH نمایی (EGARCH) دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بود. قیمت نفت و نرخ برابری دلار به ریال به عنوان عوامل موثر بر تغییرپذیری قیمت سکه در نظرگرفته شد. از بین این عوامل نرخ برابری دلار به ریال دارای بیشترین تاثیر بر واریانس شرطی بوده و قیمت جهانی نفت در رده بعد قرار دارد. همچنین در دوره مورد بررسی پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار سکه ایران مشاهده گردید، به این مفهوم که اخبار خوب منجر به نوسانات آتی بیشتری نسبت به اخبار بد با اندازه برابر در بازار سکه ایران می شوند.