روش تحقیق ارزیابی کارایی بانک ها با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی

۱-مقدمه :
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای زیر مجموعه  های خود ، به یک نظام ارزشیابی ، جهت سنجش این مطلوبیت احتیاج دارد. بانک کشاورزی نیز به عنوان یک سازمان،  از این قاعده مستثنی نیست . اما بررسی روشهای موجود ارزیابی عملکرد بانکی بیانگر آن است که این روشها نوعاً تجربی و حاوی یکسری نسبتهای مالی است که به دلیل عدم استاندارد و ناهمگونی فعالیتهای بانکها، نتایج آنها در شعب مختلف قابل مقایسه نیست . از این رو امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد بانکها استفاده می شود که یکی از کاربردی ترین آنها تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA ) است . این تکنیک مبتنی بررویکرد برنامه ریزی خطی است که هدف اصلی آن ، مقایسه و ارزیابی تعدادی از واحدهای تصمیم گیرنده مشابه است که مقدار ورودیهای مصرفی و خروجیهای تولیدی متفاوتی دارند . اما استفاده از این تکنیک معمولاً موجب تعداد شعب کارا می شود که عملاً نیاز به  روشهای دیگری را در جهت رتبه بندی این شعب کارا الزامی می نماید . مسأله تعداد شعب کار ا زمانی رخ می دهد که تعداد ورودیها و خروجیهای مدل نسبت به تعداد واحدهای مورد ارزیابی از رابطه معنی داری برخوردار باشد . برای رفع این نقیصه ، سعی می شود با ترکیب ورودیها یا خروجی ها ی مشابه ، تعداد آنها را کاهش داد. همچنین استفاده از این تکنیک ممکن است سبب توزیع غیر واقعی وزن به ورودیها و خروجیهای مدل شود . به عبارت دیگر این تکنیک مجاز است به یک داده کم اهمیت ، وزن زیادی دهد ( وبالعکس )، به گونه ای که میزان کارایی محاسبه شده برای واحد تحت بررسی حداکثر گردد. به علاوه ممکن است وزنهای نهایی بدست آمده برای ورودیها و خروجیها مورد قبول مدیریت نباشد . لذا در این تحقیق، برای رفع این مشکل ، پس از شناسایی شاخصهای ورودی و خروجی مدل، نظر خبرگان در رابطه با اهمیت نسبی شاخصهای ورودی و خروجی ، در تکنیک تحلیل پوششی دادها ملحوظ می گردد. اما از آنجا که نظر کارشناسان بصورت دقیق و قطعی نمی باشد،  لذا از مفاهیم و اوزان فازی در سنجش اندازه کارایی و محدود کردن اوزان و خروجیها استفاده شده است .
در این تحقیق از یکی از مدلهای پایه ای تکنیک تحلیل پوششی داده ها مدل ( CCR ورودی محور) به سه صورت زیر استفاده شده و در نهایت نتایج حاصل از اجرای این سه مدل با مقایسه شده است :
۱-مدل متعارف CCR ورودی محور ، با ترکیب داده های همجنس برمبنای یک معیار ارزشی مشترک .
۳-مدل متعارفCCR ورودی محور، با ترکیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی .
۴-مدل غیر متعارف  CDR ورودی محور ، با ترکیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی واعمال اوزان فازی تقریبی برای ورودیها و خروجیها .
همچنین در این تحقیق کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان ، با استفاده از مدل CCR خرو جی محور محاسبه شده و پس از شناسایی شعب ناکارا ، راهکارهایی در خصوص بهبود کارایی این شعب ، با درنظر گرفتن ماهیت خروجی محور مدل ارائه گردیده است .

۲- ادبیات تحقیق
در اجرای این تحقیق ۵ مرحله اساسی به صورت زیر انجام پذیرفته است :
الف ) مطالعه ، شناخت و استخراج پارامترهای موثر برارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی .
لازمه هر پژوهش کاربردی،  مطالعه و شناخت پارامترهای مؤثر در حوزه کاری پژوهش می باشد . به همین دلیل جهت ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی نیاز به این امر شد که پارامترهای ارزیابی کارایی با توجه به مدلهای تحلیل پوششی داده ها شناخته شود . به همین منظور سوابق مطالعاتی و پژوهشی که قبلاً در بانکها و مؤسسات مالی اعتباری انجام شده بود،  بررسی شده و در پارامترهای جهت ارزیابی، جمع آوری گردید . سپس از طریق مصاحبه و بررسی مدارک موجود در بانک کشاورزی،  پارامترهای شناسایی شده را محک زده و پارامترهایی که در سوابق مطالعاتی نبوده و نیاز به آنها بوده است نیز به پرسشنامه اضافه گردید تا مقادیر آنها از شعب بانک کشاورزی و همچنین میزان اهمیت آنها توسط خبرگان بانک تعیین گردد.
ب) استخراج پارامترهای نهایی
بعد از بدست آوردن لیست پارامترهای ورودی و خروجی وحذف پارامترهای کم اهمیت ، سایر پارامترهای ورودی و خروجی دیگر نیز با دو روش متفاوت ( که در ادامه به آنها اشاره می شود ) با هم ترکیب شده و نهایتاً ۴ ورودی و ۴ خروجی زیردر مدل استفاده شدند :
ورودیها : انواع هزینه (۱x) ، ورودی پرسنلی(۲x) ، سرمایه (۳x) ، تجهیزات شعبه (۴x)
خروجیها : انواع درآمدها (۱y) ، انواع سپرده ها(۲y) ، انواع تسهیلات (۳y) و تعداد خدمات اصلی بانک(۴y)
همانطور که گفته شد برخی از ورودیها و خروجیها فوق ، خود از ترکیب ورودی و خروجیهای دیگر بدست آمده اند که در زیر به آنها اشاره می شود :
انواع هزینه (۱x) : این ورودی از ترکیب سه هزینه زیر بدست می آید : هزینه مطالبات مشکوک الوصول ، هز ینه های بهره ای ، هزینه های غیر بهره ای .
ورودی پرسنلی (۲x): این ورودی برای مدل تحلیل پوششی داده های قطعی به صورت تعداد افراد وارد مدل می شو د . اما در مدل تحلیل پوششی داده های فازی به صورت جمع امتیازهای تحصیلات و تجربیات پرسنل شعبه وارد مدل می شود .
سرمایه(۳x): در اینجا منظور از سرمایه ، تغییر در مانده حساب شعبه نزد مرکز است که هر چه کمتر باشد بهتر است .
تجهیزات شعبه (۴x): با توجه به اینکه بسیاری از شعب بانک کشاورزی فاقد انواع تجهیزات بانکی بودند ، لذا فقط دو نوع از تجهیزات دراین تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند که عبارتنداز کامپیوتر و دستگاه خود پرداز ATM .
انواع درآمدها (۱y): این خروجی از ترکیب سه عامل بدست می آید : سپرده سرمایه گذاری،  سپرده پس انداز ، سپرده جاری اشخاص ودولت و شرکتها ،
انواع تسهیلات(۳y) : این خروجی نیز از ترکیب ۴ عامل زیر بدست می آید : تسهیلات تبصره ای جاری و سرمایه ای و تسهیلات غیر تبصره ای جاری و سرمایه ای .
تعداد خدمات بانکی (۴y): با توجه به اینکه تعداد انواع خدمات بانکی بسیار زیاد است ، در این تحقیق،  این خروجی از جمع خدمات اصلی و مهم بانک بدست آمده است ، خدماتی همچون تعداد تسهیلات پرداختی ، تعداد غرامات پرداختی و تعداد ضمانت نامه های صادره . خدماتی که ارزش بسیار کمی دارند ( مانند تعداد قبوض پرداختی آب و برق و …) درنظر گرفته نشده اند .

ج) جمع آوری اطلاعات در این تحقیق
در این تحقیق ، شعب اصلی بانک کشاورزی اصفهان که مشتمل بر ۳۴ شعبه بودند ، مورد ارزیابی قرار گرفتند . برای جمع آوری مقادیر شاخصهای ورودی و خروجی این شعب ، جداولی تنظیم وبه آنها ارسال گردید . همچنین برای بدست آوردن اوزان تقریبی ورودیها ، خروجیها ، و عناصر زیر مجموعه هر ورودی یا خروجی ، تعدادی جداول مقایسات زوجی تنظیم ، و سپس این جداول بین ۱۰ نفر از خبرگان بانک کشاورزی توزیع شد.
د) اجرای مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد متفاوت
در مرحله اول این تحقیق ، مدل CCR ورودی محور ، با سه رویکرد قطعی ، قطعی با ترکیب فازی پارامترهای همجنس و فازی با اعمال محدودیت اوزان ورودیها و خروجیها،  اجراء و پس از مشخص شدن شعب غیر کارا، راهکارهایی در خصوص بهبود کارایی این شعب ارائه گردید.
ه‍( تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات بدست آمده
تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در این تحقیق به دو برهه زمانی تقسیم می شوند. برخی از این تجزیه و تحلیلها ، قبل از اجرای انواع مدلهای DEA بر روی داده ها صورت گرفتند .
همچنین بعد ازاجرای انواع مدلهای DEA وبدست آوردن اطلاعات حاصل از اجرای این مدلها،  تجزیه وتحلیلهایی بر روی این اطلاعات صورت گرفت . بطور مثال : میزان همبستگی بین اندازه کارایی شعب و همچنین میزان همبستگی بین رتبه بندی آنها در سه رویکرد متفاوت ، با استفاده  از دو روش آماری ضریب همبستگی پیر سون و ضریب همبستگی اسپیرمن سنجیده شد .

-بکار گیری مدلهای تحلیل پوششی دادها در بانک کشاورزی
دراین تحقیق ،ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با مدل CCR ورودی محور ، با سه رویکرد متفاوت انجام شد که در هر رویکرد ، اطلاعات و نحوه ترکیب پارامترهای خاص همان روش استفاده گردید و سپس نتایج حاصل از این رویکرد ها با هم  مقایسه شد . همچنین در این تحقیق از مدل CCR خروجی محور نیز برای تعیین شعب غیر کارا و ارائه راهکارهایی در خصوص بهبود کارایی این شعب استفاده شد. در ادامه به بررسی هر یک از این روشها پرداخته می شود .

فهرست منابع :
۱-آذر ، عادل و حجت ا… فرجی ، (۱۳۸۱) ، “علم مدیریت فازی ” ، مرکز مطالعات و مدیریت ایران .
۲-اصغر پور ، محمد جواد ، (۱۳۷۷) ، “ تصمیم گیری های چند معیاره ” دانشگاه تهران ، صص ۳۷۸-۲۹۸
۳-امامی میبدی ، سید امیر (۱۳۷۸) ، “ اندازه گیری کارایی و بهره وری ” موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
۴-امیری بشلی ، محمد جواد ، (۱۳۸۱) “ ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی ایران در استان مازندران با استفاده از تکنیک DEA“ دانشگاه تهران ،‌پایان نامه کارشناسی ارشد .
۵-ترکمانی ، ج . و ع . شیروانیان ، “ مقایسه توابع مرزی آماری قطعی و تصادفی و تعیین کارایی فنی
بهره برداران کشاورزی ” ،  اقتصاد در کشاورزی و توسعه ،  شماره ۱۹ ، صص ۴۵-۳۱
۶-خاکی ، غلامرضا ، “ آشنایی با مدیریت بهره وری ” ، کانون فرهنگی انتشاراتی سایه نما ، بهار ۷۶، صص ۷۲-۶۹
۷-دانشیان ، بهروز و سعید محرابیان ، (۱۳۷۸) ، “ یک الگوریتم کارا به منظور تعیین بازه اطمینان برای اپسیلن غیر ارشمیدسی در مدل های تحلیل پوششی داده ها ” ، سال نهم ، شماره ۳۲ ، صص ۲۳۷۰-۳۶۱
۸-زارع پور ، جواد ، (۱۳۸۲) ، “ طراحی مدل سنجش کارایی با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه ریزی آرمانی ” دانشگاه علامه طباطبایی ، پایان نامه کارشناسی ارشد .
۹-سینک ، اسکات ، (۱۳۷۱)،“برای اندازه گیری بهره‌وری شرکت شما بهترین روش چیست ؟”، ترجمه رمضانعلی رویایی ، مجموعه مقالات بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز بررسی و ترجمه متون مدیریت تهران ، صص ۱۹-۱۷
۱۰-هدایت طباطبایی ، سید امیر ، (۱۳۷۸) ، “ اندازه گیری بهره وری با رویکرد فنی و مهندسی” ، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .
۱۱-قدرتی ، حسن ، (۱۳۷۸) ، “ تحلیل ریاضی مدل های DEA ، رگرسیون و شاخص عملکرد در ارزیابی کارایی مدارس کاشان ” ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، پایان نامه دکتری .
۱۲-مهرگان ، محمدرضا ، (۱۳۸۳) ، “ مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمانها ” ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .