مقاله انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تأکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو(مورد کاوی: سهام شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تأکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو(مورد کاوی: سهام شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تأکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو(مورد کاوی: سهام شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تأکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو(مورد کاوی: سهام شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تأکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو(مورد کاوی: سهام شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات:۲۱
چکیده:
در این پژوهش هدف ،انتخاب وبهینه سازی پرتفوی شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو است.۷ شرکت برای این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.دلیل این امر شرکتهایی می باشند که قدمت بالای تولیدی وصنعتی در بورس را دارند. سهام هر یک از این ۷شرکت درقالب یک پرتفوی قرار گرفته و ارزش در معرض خطر هرکدام ومجموعه پرتفوی در سطح اطمینان ۹۵ محاسبه شده است.روش تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر ماهیت وروش توصیفی می باشد.نرم افزار بکار گرفته شده در این پژوهش کریستال بال ولینگو می باشد.مدل بکار گرفته شده برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل ترکیبی مارکوئیتز و مدل وینکر-مارینگر می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد حداکثر میزان احتمالی زیان ۱۰۲۰۵۵۰۷- ریال بدست آمده است. بنابراین حداکثر زیان در یک ماه و در سطح اطمینان ۹۵% از ۱۰۲۰۵۵۰۷- ریال تجاوز نخواهد کرد.