مقاله محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات:۲۱
چکیده:
در سالهای اخیر مدلهای ارزش در معرض ریسک از اصلی ترین مدلهای اندزه گیری ریسک خصوصا ریسک بازار محسوب می شوند. ریسک بازار به صورت عدم اطمینان ناشی از تغییر شرایط بازار نظیر : تغییر قیمت داراییها ، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار می باشد که منجر به مخاطره افتادن بازدهی پرتفوی معاملاتی و یا ارزش دارایی های نهاد مالی خواهد شد. در این مقاله قصد داریم به محاسبه ارزش در معرض ریسک برای شاخص بازده و قیمت نقدی(TEDPIX) در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم. برای این منظور ابتدامانایی متغیر مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی آن به تخمین مدل پرداختیم . سپس، ارزش در معرض ریسک برای سه توزیع نرمال ، تی استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته مورد محاسبه قرار گرفت نتایج نشان می دهد که در تخمین ارزش در معرض ریسک، با افزایش دوره زمانی مورد براورد، مقدار عددی ارزش در معرض ریسک افزایش می یابد از طرفی با مقایسه میزان براورد شده ارزش در معرض ریسک برای سه توزیع نرمال ،t-استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته به این نتیجه می رسیم که توزیع خطای تعمیم یافته از توزیع تی و توزیع نرمال عملکرد بهتری دارد و عملکرد بهتر توزیع تی نیز نسبت به توزیع نرمال مشهود است