مقاله بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم جورج-هانگ در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم جورج-هانگ در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم جورج-هانگ در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم جورج-هانگ در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم جورج-هانگ در بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات:۸
چکیده:
یکی از چالش بر انگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازده های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان با بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیشتر از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم جورج -هانگ و ارزیابی اثر عوامل بازار، اندازه شرکت و ارزش بر روی بازده این استراتژی طی دوره زمانی ۱۳۸۳تا۱۳۹۰ می باشد. پژوهش حاضر بر اساس چهار فرضیه انجام شده است. مهم ترین آن ها این است که با استفاده از استراتژی مومنتوم جورج- هانگ می توان بازده اضافی در بورس اوراق بهادار ایران کسب کرد. نتایج آزمون فرضیه نشان می دهد، استراتژی مومنتوم جورج -هانگ در بازه های زمانی ۳،۶ و ۱۲ ماهه در بورس اوراق بهادار ایران سودآورخواهد بود و در افق زمانی۶ ماهه بین متغیر مستقل عامل بازار و عامل مستقل ارزش و استراتژی مومنتوم جورج -هانگ رابطه معنی داری وجود ندارد. و عامل اندازه و مومنتوم جورج – هانگ، استراتژی مومنتوم جورج – هانگ در بازه های زمانی ۶ رابطه معنی داری وجود دارد.