مقاله سنجص ریسک بازار نفت خام با استفاده از روش ضبیه سازی تاریخی (مقایسه ی دو سنجه ی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله سنجص ریسک بازار نفت خام با استفاده از روش ضبیه سازی تاریخی (مقایسه ی دو سنجه ی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار) دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سنجص ریسک بازار نفت خام با استفاده از روش ضبیه سازی تاریخی (مقایسه ی دو سنجه ی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سنجص ریسک بازار نفت خام با استفاده از روش ضبیه سازی تاریخی (مقایسه ی دو سنجه ی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله سنجص ریسک بازار نفت خام با استفاده از روش ضبیه سازی تاریخی (مقایسه ی دو سنجه ی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار) :

تعداد صفحات:۱۶
چکیده:
مدیریت ریسک طی سال های اخیر به موضوع مهمی برای مؤسسات مالی و سرمایه گذاران تبدیل شده است. به منظور کاهش ریسک، روش ها و مدل های جدیدی برای سنجش ریسک با توجه به شرایط بازارهای مالی توسعه یافته اند. برخی مدل های قدیمی نیز تصحیح شده اند و به مدل های ساده تر و عملی تر تبدیل شده اند. در این پژوهش ما با استفاده از شبیه سازی تاریخی ساده(HS) به برآورد دو سنجه ی ریسک، یعنی ارزش در معرض ریسک(VaR) و ریزش مورد انتظار(ES) پرداخته ایم. سنجش ریسک در بازار نفت خام برنت، با استفاده از این دو معیار نشان می دهد که ریزش مورد انتظار نسبت به ارزش در معرض ریسک، سنجه ی مطلوب تری است، اما ارزش در معرض ریسک همچنان کاربرد بیشتری در اندازه گیری ریسک بازار دارد و سنجه متداول تری است زیرا دقت بالاتری دارد.