مقاله مدلهای چندهدفه در بهینه سازی سبد سهام

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مدلهای چندهدفه در بهینه سازی سبد سهام دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدلهای چندهدفه در بهینه سازی سبد سهام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدلهای چندهدفه در بهینه سازی سبد سهام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مدلهای چندهدفه در بهینه سازی سبد سهام :

تعداد صفحات:۱۷
چکیده:
در این مقاله به بررسی مدلهای چندهدفه در مسئله بهینهسازی سبد سهام پرداخته میشود. امروزه اهمیت توجه به مسائل مالی و اتخاذ تصمیمهای مناسب در سازمانهای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. همیشه در علوم مالی این مسئله وجود داشته است که چگونه سرمایه گذاریها را برای تشکیل یک سبد بهینه ترکیب کنند بحث بر روی این مسائل را انتخاب سبد بهینه مینامند که پیشینه تاریخی آن به دهه ی ۱۹۵۰ برمیگردد. رهیافت مارکویتز برای حل مسئله مبتنی بر انتخاب سبد بهینه با کمترین ریسک و بیشترین بازده یکی از پرکاربردترین نظریههای مطرح در سطح بازارهای مالی بوده است. مارکویتز در سال ۱۹۵۲ با در نظر گرفتن فضای دو بعدی ریسک و بازده، را معرفی کرد: سبد کارا، سبدی است که دارای حداقل واریانس در ازای بازده معین یا دارای حداکثر بازده در » سبد کارا « مفهومی به نام ازای ریسک معین باشد. مدلهای چندهدفه تفاوتشان با مدل کلاسیک مارکویتز در اینست که سرمایهگذاران به غیر از دو عامل ریسک وبازده ملاحظات دیگری را در هنگام تشکیل سبد سهام خود مانند افزایش نقدشوندگی را در نظر میگیرند و در این راستا مسئله برنامهریزی چندهدفه تصادفی بوجود میآید که برای حل به مسائل معادل قطعی تبدیل میشوند. در این مقاله با در نظر گرفتن این ایده، مسئله انتخاب سبد بهینه را حل میکنیم.