برآورد ریسک سیستماتیک در شرکت های برتر بورس اوراق بهادار تهران از طریق موجک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 برآورد ریسک سیستماتیک در شرکت های برتر بورس اوراق بهادار تهران از طریق موجک دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد برآورد ریسک سیستماتیک در شرکت های برتر بورس اوراق بهادار تهران از طریق موجک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی برآورد ریسک سیستماتیک در شرکت های برتر بورس اوراق بهادار تهران از طریق موجک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن برآورد ریسک سیستماتیک در شرکت های برتر بورس اوراق بهادار تهران از طریق موجک :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با رویکرد چند مقیاسی، با استفاده از آنالیز موجک در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای بررسی ارتباط بین بازده سهام و ریسک سیستماتیک آن در مقیاس های زمانی متفاوت با اتخاذ تجزیه و تحلیل موجک در نمونه ای متشکل از ۳۸ سهام فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران که دردوره ۱۳۸۵ – ۱۳۸۹ فعالیت داشتند و جزو ۵۰ شرکت برتر نیز بوده اند، تایید شد که ارتباط بین بازده سهام و بتای آن در مقیاس کوتاه مدت ۲-۴ روز قوی تر می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که پیش بینی CAPM با ماهیت چند مقیاسی، برای بورس اوراق بهادار تهران بیشتر در افق کوتاه مدت نسبت به افق های دیگر قابل تعمیم است .