دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله بهینهسازی استوار پرتفوی با استفاده از تکنیک آشفتگی و تابع ارزش در معرض ریسک شرطی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله بهینهسازی استوار پرتفوی با استفاده از تکنیک آشفتگی و تابع ارزش در معرض ریسک شرطی دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بهینهسازی استوار پرتفوی با استفاده از تکنیک آشفتگی و تابع ارزش در معرض ریسک شرطی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بهینهسازی استوار پرتفوی با استفاده از تکنیک آشفتگی و تابع ارزش در معرض ریسک شرطی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بهینهسازی استوار پرتفوی با استفاده از تکنیک آشفتگی و تابع ارزش در معرض ریسک شرطی :
تعداد صفحات :۳۲
در این پژوهش روش بهینهسازی استوار در بهینهسازی پرتفوی مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از تخمین اطلاعات در فرآیند بهینهسازی پرتفوی، موجب عدم قطعیت ناشی از تخمین خواهد شد، از این‌رو باید از روشی استفاده کرد که قابلیت وارد نمودن ریسک تخمین را داشته باشد، بهینهسازی استوار دارای این توانایی است. برای بررسی استواری پرتفوی،از تکنیک آشفتگی استفاده شده است. علت انتخاب این تکنیک، افزایش ناگهانی در شاخص‌های بورس اوراق بهادار ایران در سال ۹۲ است که میتواند به عنوان سناریوی آشفتگی وارد مدل شود. به این صورت که فرض می‌کنیم، توزیع احتمال بازده، دچار نوسان شده و اثرات این نوسان را بر روی پرتفوی، بررسی خواهیم کرد، همچنین از تابع ارزش در معرض ریسک شرطی برای اندازهگیری ریسک پرتفوی استفاده کردهایم. با بررسی استواری و تست حساسیت پرتفوی، این نتیجه حاصل شد که احتمال انتخاب سناریوی آشفتگی بر روی میزان تابع کمینه ریسک و تابع کمینه زیان اثرگذار بوده و باید کنترل شود. در پایان با بررسی کارایی، مشاهده شد که پرتفوی مورد نظر کارا نبوده و از این‌رو اقدام به ایجاد ترکیب پرتفوی با ریسک کمتر، صورت گرفت.
JEL: C61, G11
نحوه استناد به این مقاله: حسنلو، خ. (۱۳۹۵). مقاله بهینهسازی استوار پرتفوی با استفاده از تکنیک آشفتگی و تابع ارزش در معرض ریسک شرطی. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، ۱(۱)، ۷۶-۹۶.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
