مقاله آزمون قیمت‌گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی (EDR) مبتنی بر نظریه ارزش حدی (EVT)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله آزمون قیمت‌گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی (EDR) مبتنی بر نظریه ارزش حدی (EVT) دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آزمون قیمت‌گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی (EDR) مبتنی بر نظریه ارزش حدی (EVT)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله آزمون قیمت‌گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی (EDR) مبتنی بر نظریه ارزش حدی (EVT)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله آزمون قیمت‌گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی (EDR) مبتنی بر نظریه ارزش حدی (EVT) :

تعداد صفحات :۲۴

با وقوع بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، توجه به زیان‌های حدی اهمیت یافته است. زیان‌های حدی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بسیار نامطلوب باشد و از آنجا که احتمال وقوع این زیان‌های غیرمعمول ناچیز نیست، سرمایه‌گذاران نگران دنباله‌های حدی توزیع بازدهی هستند. هدف پژوهش حاضر آن است که با بهره‌گیری از نظریه ارزش حدی (EVT) که برای توضیح حوادث غیرمعمول طراحی‌شده، مقدار ریسک نامطلوب حدی (EDR) محاسبه‌شده و اثرات آن در قیمت‌گذاری دارایی‌ها بررسی گردد. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از ۲۴۳ شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ بررسی می‌گردد. جهت آزمون قیمت‌گذاری EDR از دو روش تحلیل پرتفوی و رگرسیون فاما و مک‌بث (۱۹۷۳) استفاده می‌شود. یافته‌های حاصله دال بر قیمت‌گذاری EDR و معناداری آماری صرف ریسک نامطلوب حدی در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش نشان می‌دهد زیان‌های بالقوه ناشی از بازدهی‌های بسیار نامطلوب، یعنی ریسک نامطلوب حدی، به‌ عنوان یک عامل ریسک در قیمت‌گذاری دارایی‌ها ملحوظ می‌گردد. همچنین، اثر سایر معیارهای ریسک شامل نوسان‌پذیری، ارزش در معرض خطر و شاخص دنباله راست قوی‌تر از EDR بوده و در صورت احتساب معیارهای فوق، معناداری آماری صرف ریسک EDR از دست می‌رود.