مقاله بررسی ایستایی ریسک سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری


در حال بارگذاری
16 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
6 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی ایستایی ریسک سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ایستایی ریسک سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ایستایی ریسک سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ایستایی ریسک سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری :

تعداد صفحات :۴۵

این مقاله به بررسی ثبات شاخص ریسک سیتماتیک(β) در طول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
ضریب بتا بر اساس مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(۱۹۶۳) ارائه شد، محاسبه می‌گردد. ضریب بتا همان شیب رگرسیون می‌باشد که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده بازار و شرکت به دست می‌آید.
ثبات بتا یکی از فروض اساسی در شکل‌گیری مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) است. در این راستا یکی از مهمترین مسائلی که سرمایه‌گذاران برای به دست آوردن بازده مورد انتظار خود با آن مواجهند، صحت تخمین بتا و ثبات آن در طول دوره سرمایه‌گذاری است. بر این اساس هر چه ضریب بتا از ثبات بیشتری برخوردار باشد، بازار سهام کارآیی بالاتری خواهد داشت و سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به بازده مورد انتظار خود به بازار سرمایه وارد می‌شوند. لذا در این تحقیق به کمک روش OLS و با استفاده از بازده ماهیانه سهام طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به بررسی ثبات بتا در شرکتها و پرتفویها پرداخته شد که در نهایت نتایج تحقیق دلالت بر ثبات بتا برای سهام انفرادی و بدره‌های سهام داشت.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.