مقاله برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula :
تعداد صفحات :۴۳
هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC) است. عمدهترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازهگیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازهگیری ریسک وجود دارد، اغلب این روشها توزیع مشترک شناختهشدهای برای سبد دارایی فرض میکنند، بهطور معمول توزیع مشترک نرمال در مدلهای تجربی مورد استفاده قرار میگیرد، اما توزیع داراییها در اغلب موارد دنباله پهن هستند، در نتیجه، فرض نرمال بودن توزیع مشترک بازدهی میتواند به برآورد نادرست VaR منجر شود. در این مقاله، توزیع مشخصی برای سبد دارایی فرض نمیشود. این مقاله از مدل خودرگرسیون همراه با ناهمسانی واریانس آستانهای (GJR-GARCH) برای توزیع بازدهای متغیر در طول زمان داراییهای فردی، همچنین تئوری مقدار فرین برای توزیعهایی که دنباله پهن هستند و توابع کاپولا برای ساختار وابسته به تمام داراییهای یک سبد دارایی استفاده کرده است. در این تحقیق، ارزش در معرض خطر از روشهای واریانس-کوواریانس و شبیهسازی تاریخی نیز محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از آزمون کوپیک که یکی از روشهای پیشآزمایی ارزش در معرض خطر است، اعتبار مدلها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را نرخنامه های روزانه ارزهای دلار، یورو، وون کره، ین ژاپن، لیر ترک و درهم امارات در بازار از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ تا تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۱ تشکیل میدهند، همچنین سبد ارزی یک بانک نمونه در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصلاز تحقیق، ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل GECنسبت به دو مدل دیگر بیشتر است و براساس نتایج بهدست آمده از آزمون کوپیک، اعتبار و دقت مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.