مقاله بهینه یابی سبد سهام (کاربرد مدل ارزش درمعرض ریسک بر روی کارایی متقاطع)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بهینه یابی سبد سهام (کاربرد مدل ارزش درمعرض ریسک بر روی کارایی متقاطع) دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهینه یابی سبد سهام (کاربرد مدل ارزش درمعرض ریسک بر روی کارایی متقاطع)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بهینه یابی سبد سهام (کاربرد مدل ارزش درمعرض ریسک بر روی کارایی متقاطع)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بهینه یابی سبد سهام (کاربرد مدل ارزش درمعرض ریسک بر روی کارایی متقاطع) :

تعداد صفحات :۳۷

مدل مارکوویتز، مبنای رویکرد مدرن در بهینه‌سازی سبد سهام است. مارکوویتز مدل خود را بر اساس میانگین و واریانس بر روی‌داده‌های تاریخی فرموله کرد. از آن زمان تاکنون، پژوهشگران زیادی روش حل مسئله بهینه‌سازی سبد سهام را بهبود بخشیدند. یکی از مهم‌ترین بهبود­ها، جایگزین کردن شاخص ریسک نامطلوب بجای واریانس است. بهبود دیگری که به‌تازگی پیشنهادشده، تولید داده بر اساس تحلیل پوششی داده­ها و استفاده از داده­های تولیدشده به‌جای بازده تاریخی است. این بهبود جدید که اساساً اساس مسئله انتخاب سبد سهام را تغییر می‌دهد، فرصتی را فراهم می­کند تا پژوهشگران انواع شاخص ریسک را بر روی‌داده‌های تولیدشده به‌جای بازده تاریخی به‌کارگیرند. در این پژوهش، از تحلیل پوششی داده­ها بر اساس صورت­های مالی، برای تولید کارایی متقاطع استفاده می­شود. سپس ارزش در معرض ریسک که یکی از شاخص­های مهم ریسک نامطلوب است، بر روی این مینای جدید، تعدیل‌شده و با حل مدل خطی شناخته‌شده آن، وزن­های بهینه در سبد سهام تعیین می­شود. عملکرد روش پیشنهادی برای ۱۸۵ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های ۹۰ تا ۹۴، توسط معیار شارپ محاسبه‌شده و با عملکرد سبد بازار و عملکرد روش مارکوویتز بر روی کارایی متقاطع مقایسه می‌شود. معیار شارپ، عملکرد بهتری برای روش پیشنهادی نسبت به روش­های­ دیگر، نشان می­دهد.