دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی مبتنی بر محتوای اطلاعاتی سود
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی مبتنی بر محتوای اطلاعاتی سود دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی مبتنی بر محتوای اطلاعاتی سود کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی مبتنی بر محتوای اطلاعاتی سود،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی مبتنی بر محتوای اطلاعاتی سود :
تعداد صفحات :۲۸
برخی مطالعات تجربی شواهدی مبنی بر رابطه نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و بازده سهام ارائه نموده و مبانی مالی کلاسیک مبنی بر عدم قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک را به چالش کشیده‌اند. تحقیق حاضر ضمن آزمون قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹، محتوای اطلاعاتی آن در خصوص سود آتی را بررسی می‌کند. برای این منظور از رویکرد تحلیل پرتفوی و رگرسیون فاما-مک‌بث (۱۹۷۳) استفاده می‌گردد. نتایج حاصله حاکی از وجود صرف ریسک مثبت ریسک غیرسیستماتیک می‌باشد. یافته‌های حاصل از آزمون محتوای اطلاعاتی IVOL، بر رابطه معکوس نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و سود دلالت دارد، به نحوی‌که می‌توان ادعا کرد IVOL به شدت تحت تاثیر جزء تعهدی سود است. لذا محتوای اطلاعاتی IVOL در خصوص سود تایید می‌شود، اما یافته مذکور به تنهایی جهت توضیح چرایی قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک کافی نیست. همچنین، رابطه اخیر تحت تاثیر خلاف قاعده‌های “فروواکنشی سرمایه‌گذاران نسبت به سودآوری” و “تورش برآورد رشد” قرار نمی‌گیرد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
