مقاله A weak approximation for the Extrema”s distributions of Levy processes

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله A weak approximation for the Extrema”s distributions of Levy processes دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله A weak approximation for the Extrema”s distributions of Levy processes  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله A weak approximation for the Extrema”s distributions of Levy processes،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله A weak approximation for the Extrema”s distributions of Levy processes :

سال انتشار : ۲۰۱۷

تعداد صفحات :۳۳

‎Suppose that $X_{t}$ is a one-dimensional and real-valued L”evy‎ ‎process started from $X_0=0$‎, ‎which ({\bf 1}) its nonnegative‎ ‎jumps measure $\nu$ satisfying $\int_{\Bbb‎ ‎R}\min\{1,x^2\}\nu(dx)<\infty$ and ({\bf 2}) its stopping time‎ ‎$\tau(q)$ is either a geometric or an exponential‎ ‎distribution with parameter $q$ independent of $X_t$ and‎ ‎$\tau(0)=\infty.$ This article employs the Wiener-Hopf‎ ‎Factorization (WHF) to find‎, ‎an $L^{p^*}({\Bbb R})$ (where‎ ‎$1/{p^*}+1/p=1$ and $1<p\leq2$)‎, ‎approximation for the extrema”s‎ ‎distributions of $X_{t}.$ Approximating the finite (infinite)-time‎ ‎ruin probability as a direct application of our findings has been‎ ‎given‎. ‎Estimation bounds‎, ‎for such approximation method‎, ‎along‎ ‎with two approximation procedures and‎ ‎several examples are explored.