مقاله روش‌های پیش‌بینی بازارهای مالی در شرایط گسست ساختاری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله روش‌های پیش‌بینی بازارهای مالی در شرایط گسست ساختاری دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روش‌های پیش‌بینی بازارهای مالی در شرایط گسست ساختاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله روش‌های پیش‌بینی بازارهای مالی در شرایط گسست ساختاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله روش‌های پیش‌بینی بازارهای مالی در شرایط گسست ساختاری :

تعداد صفحات :۲۲

ارائه پیش‌بینی از آینده بازارهای مالی بویژه آینده روند شاخص‌های بازار بورس یکی از مباحث چالش انگیز پیش‌بینی است که بدلیل بروز گسست ساختاری در این روندها، با پدیده شکست پیش‌بینی در مدل‌های پیش‌بینی مواجه شده است. در این مقاله رویکردهای مدل­سازی پیش‌بینی بازده سهام به عنوان یکی از روندهای اصلی بازار سهام، در شرایط گسست‌های ساختاری، بررسی شده و ر‌‌هیافت‌هایی که بر اساس آن می‌توان در فضای عدم قطعیت عمیق، پیش‌بینی کرد، تحلیل شده است. با توجه به این‌که هدف از این مقاله، زمینه‌یابی تحقیقات گذشته و طرح حوزه‌های جدیدی برای تحقیقات آینده در مدل­سازی پیش‌بینی بازار سهام بوده است، لذا از روش مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده‌است. نتایج به­دست آمده نشان می‌دهد که رویکردهای مدل­سازی در شرایط گسست ساختاری در سه استراتژی اصلی دسته­بندی می‌شوند؛ در استراتژی «ایجاد محدودیت در پارامترهای مدل» به کمک‌ تفسیر به­دست آمده از چارچوب‌های نظری اقتصاد مالی، پارامترهای مدل تصحیح می‌شوند. در استراتژی «جابه‌جایی رژیم» به کمک زنجیرهای مارکوف، نقاط گسست در سری زمانی مدل­سازی ‌می‌شود. در «استژاژی تلفیقی» از تلفیق مدل‌های کمی با داده‌های پیمایشی، وضعیت بازار سهام پیش‌بینی می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد برای پیش‌بینی بازار سهام بورس تهران در شرایط نااطمینانی‌های محیطی، استراتژی‌های ارائه شده می­توانند زمینه مناسبی برای تحقیقات آتی باشند.