مقاله مقایسه روشهایخطی سنتی با تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت سهام بورس تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مقایسه روشهایخطی سنتی با تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت سهام بورس تهران دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه روشهایخطی سنتی با تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت سهام بورس تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه روشهایخطی سنتی با تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت سهام بورس تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مقایسه روشهایخطی سنتی با تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت سهام بورس تهران :

تعداد صفحات:۱۰

چکیده:

امروزه تکنیک های داده کاوی در بسیاری از زمینه ها کاربرد روز افزونی یافته اند . شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان یکی از تکنیک های رایج در این عرصه بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند . تحقیقات زیادی در مورد پیش بینی شاخص های بازار بورس صورت گرفته است اما تفاوت در نوع بازارهای مالی منجر به عدم کارایی بعضی از این مدل ها در بعضی از بازارها می شود . در این مقاله سعی شده است مقایسه ای بین مدل های CAPM و -۳ عاملی فارما و فرنچ به عنوان مدل های خطی با CAPM شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان مدل های غیرخطی صورت گیرد . از روی مقایسه های آماری دریافته ایم که مدل دقت به تری از مدل -۳ عاملی در بازار بورس تهران دارد . همچنین نتایج نشان می دهد شبکه های عصبی مصنوعی دقتپیش بینی بهتری از هر دو مدل دیگر در پیش بینی قیمت سهام بورس تهران به عنوان یک بورس درحال رونق، دارا هستند