دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله آزمون قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با فرض وجود اطلاعات ناهمگن در بورس اوراق بهادار تهران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله آزمون قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با فرض وجود اطلاعات ناهمگن در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله آزمون قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با فرض وجود اطلاعات ناهمگن در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله آزمون قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با فرض وجود اطلاعات ناهمگن در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله آزمون قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با فرض وجود اطلاعات ناهمگن در بورس اوراق بهادار تهران :
تعداد صفحات :۲۴
این پژوهش به بررسی کاربردهای اطلاعات ناهمگن برای قیمت گذاری تعادلی دارایی ها و انتخاب پرتفوی بهینه می پردازد. چارچوب نظری در این تحقیق به صورت مستقیم، با تئوری تعادل انتظارات منطقی خطی آدماتی (۱۹۸۵) در ارتباط است. بر خلاف پارادایم سنتی قیمت گذاری دارایی ها و انتظارات منطقی، تحقیق حاضر توجه زیادی به پارادایم جدیدی از ناهمگونی و عقلانیت محدود مبذول داشته است. در تحقیق حاضر، ابتدا همبستگی میان قیمت های نسبی و بازده های آتی پرتفوی های قیمت-مشروط تعیین می شود. پس از آن عملکرد پرتفوی قیمت–مشروط با پرتفوی خرید و نگهداری در دوره زمانی ۹۱-۱۳۸۷ مقایسه می شود. نتایج تحقیق همبستگی مثبت میان قیمت های نسبی و بازده های ماهانه را نشان می دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که استراتژی قیمت-مشروط بهتر از استراتژی خرید و نگهداری عمل می کند.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
