مقاله امکان سنجی استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله امکان سنجی استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله امکان سنجی استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله امکان سنجی استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله امکان سنجی استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک :

تعداد صفحات :۳۴

هدف از سرمایه گذاری کسب بازده است اما ماهیت فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است. ریسک را نمی‌توان حذف کرد اما می‌توان با روش‌های مناسب مدیریت ریسک آن را کنترل و به حداقل رساند. امروزه از ارزش در معرض ریسک(VaR) به عنوان دانش جدید مدیریت ریسک یاد می‌شود تا آنجا که در سال‌های اخیر معیارهای سنجش ریسک بازار با عبارت ارزش در معرض ریسک مترادف شده است . VaR معیاری آماری است که حداکثر زیان مورد انتظار از نگهداری یک دارایی را در دوره زمانی مشخص و با احتمال معین، محاسبه و به صورت کمی ارائه می‌کند. تحقیق حاضر به منظور پیش بینی و مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت کانه فلزی به بررسی امکان استفاده از ارزش در معرض ریسک می‌پردازد. تخمین VaR بر اساس مدل ریسک متریک از روش‌های پارامتریک محاسبه VaR و شاخص صنعت کانه فلزی انجام گرفته است. برای این منظور بازده لگاریتمی شاخص صنعت از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان شهریور ۱۳۹۱ به صورت روزانه محاسبه شده است. پیش بینی نوسانات بازده برای سطوح اطمینان ۹۵ % و ۹۹ % با استفاده از روش میانگین متحرک ساده و میانگین موزون متحرک نمایی با دو ضریب جی پی مورگان(۰.۹۴) و ضریب هموارسازی بهینه (۰.۹۷) انجام گرفته است. برای بررسی کفایت دقت پیش بینی‌های VaR، آزمون نسبت شکست‌های کوپیک بکار رفته است. نتایج حاصل نشان دهنده برتری روش میانگین موزون متحرک نمایی با ضریب هموارسازی ۰.۹۷ در پیش بینی‌های هر دو سطح اطمینان می‌باشد. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که با VaR ریسک بازار صنعت کانه فلزی قابل پیش بینی و مدیریت است.